7月18日晚間，證監(jiān)會發(fā)布消息稱，近日批準中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權(quán)交易。相關(guān)合約正式掛牌交易時間為2022年7月22日。

(相關(guān)資料圖)

同日晚間，中國金融期貨交易所（下稱“中金所”）正式發(fā)布《中證1000股指期貨合約》《中證1000股指期權(quán)合約》《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》和《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細則》（修訂版）。

證監(jiān)會表示，股指期貨和期權(quán)是資本市場的風險管理工具，是多層次資本市場的重要組成部分。近年來，我國股票市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，投資者風險管理需求隨之增加。上市中證1000股指期貨和期權(quán)，是全面深化資本市場改革的一項重要舉措，有助于進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩(wěn)定機制，助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

目前中金所已上市3個股指期貨產(chǎn)品、1個股指期權(quán)產(chǎn)品。其中，滬深300股指期貨合約于2010年4月16日推出，上證50股指期貨、中證500股指期貨合約于2015年4月16日上市交易，滬深300股指期權(quán)合約于2019年12月23日上市交易。

中證1000指數(shù)由A股中市值排名在滬深300、中證500指數(shù)成份股之后的1000只股票組成，是寬基跨市場指數(shù)，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補。

根據(jù)《中證1000股指期貨合約》，中證1000股指期貨的合約乘數(shù)為每點人民幣200元。以當前中證1000指數(shù)約7000點計算，中證1000股指期貨的合約面值約為140萬元。

目前已上市三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模約在90萬元~130萬元之間，中證1000股指期貨的合約規(guī)模與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模相當。

中證1000股指期貨合約的其他主要條款與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品基本保持一致。報價單位為指數(shù)點。最小變動價位設(shè)計為0.2點。合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。

交易方面，交易時間為9:30~11:30和13:00~15:00。漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。最低交易保證金標準設(shè)計為合約價值的8%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。最后交易日即為交割日。交割方式為現(xiàn)金交割。中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM。

根據(jù)《中證1000股指期權(quán)合約》，中證1000股指期權(quán)合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元，與已上市的滬深300股指期權(quán)一致。

以當前中證1000指數(shù)約7000點計算，中證1000股指期權(quán)的合約面值約為70萬元，略高于滬深300股指期權(quán)（約45萬元）。

中證1000股指期權(quán)合約的其他主要條款與已上市的滬深300股指期權(quán)產(chǎn)品基本保持一致。合約類型為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)。報價單位為指數(shù)點。最小變動價位為0.2點。每日價格最大波動限制為上一交易日中證1000指數(shù)收盤價的±10%。合約月份為當月、下2個月及隨后3個季月。行權(quán)價格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應的價格范圍。行權(quán)方式為歐式。

交易時間為9:30~11:30，13:00~15:00。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。到期日同最后交易日。交割方式為現(xiàn)金交割。中證1000股指期權(quán)合約看漲期權(quán)交易代碼為MO合約月份-C-行權(quán)價格，看跌期權(quán)交易代碼為MO合約月份-P-行權(quán)價格。

有業(yè)內(nèi)人士稱，推出中證1000股指期貨和股指期權(quán)對健全多層次資本市場體系、促進資本市場持續(xù)健康發(fā)展具有積極意義。

“中證1000指數(shù)成份股與已上市股指期貨品種的標的指數(shù)滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)、中證500指數(shù)的成份股不重疊。上市中證1000股指期貨和期權(quán)，將有助于形成覆蓋大、中、小盤股的較為完整的風險管理產(chǎn)品體系，是全面深化資本市場改革的一項重要舉措，有助于進一步滿足投資者避險需求，健全和完善股票市場穩(wěn)定機制，助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。