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銀保監(jiān)會發(fā)布商業(yè)銀行流動性風險管理辦法 7月1日起施行
來源:新華網(wǎng) 2018-05-29 11:58:01

新華網(wǎng)北京5月25日電(閆雨昕) 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會于近日發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》(以下簡稱《流動性辦法》)。銀保監(jiān)會指出,修訂后的《辦法》更好地適應當前商業(yè)銀行流動性風險管理需要,有助于服務實體經(jīng)濟,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行。

2014年發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》對加強商業(yè)銀行流動性風險管理,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行起到了積極作用。2015年9月,根據(jù)《商業(yè)銀行法》修訂進展,《流動性辦法(試行)》也進行了相應修訂,將存貸比由監(jiān)管指標調整為監(jiān)測指標。

本次修訂新引入三個量化指標。其中,凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長期穩(wěn)定資金支持業(yè)務發(fā)展的程度,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率是對流動性覆蓋率的簡化,衡量銀行持有的優(yōu)質流動性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口,適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。流動性匹配率衡量銀行主要資產(chǎn)與負債的期限配置結構,適用于全部商業(yè)銀行。

如何差異化運用監(jiān)管指標?《流動性辦法》規(guī)定,部分資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行已具備一定的精細化管理能力,且有意愿采用相對復雜的定量指標。為支持中小銀行提高管理水平,若其滿足相關條件,可適用流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求,不再適用優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率監(jiān)管要求。

此外,《流動性辦法》還進一步完善流動性風險監(jiān)測體系,對部分監(jiān)測指標的計算方法進行了合理優(yōu)化,強調其在風險管理和監(jiān)管方面的運用,并細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。

修訂后的《流動性辦法》進一步明確了商業(yè)銀行流動性風險管理體系的定性要求,根據(jù)商業(yè)銀行特點設定了差異化的定量監(jiān)管標準,并提出了統(tǒng)一的多維度流動性風險監(jiān)測分析工具,構建了較完備的流動性風險監(jiān)管框架。

值得注意的是,修訂后的《流動性辦法》自2018年7月1日起施行。新引入三個量化指標中,凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求與《辦法》同步執(zhí)行。優(yōu)質流動性資產(chǎn)充足率采用分階段達標安排,商業(yè)銀行應分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。流動性匹配率自2020年1月1日起執(zhí)行,在2020年前暫為監(jiān)測指標。

銀保監(jiān)會在答問中指出,這是為避免對銀行經(jīng)營及金融市場產(chǎn)生較大影響,根據(jù)新監(jiān)管指標的不同特點,合理安排實施時間。

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